Trading Moving Average Pullbacks

Erfolg bei Risk Trading Moving Average Pullbacks von Steve Palmquist Viele Händler haben Erfolg im Handel Pullbacks gefunden. Aber auch ein beliebtes System muss das Risikomanagement integrieren. E sehr Abend, schaue ich über ein Dutzend verschiedene Scans und wählen Sie Handelstechniken, die am besten für das aktuelle Marktumfeld geeignet sind. Da sich der Markt ständig ändert, ist es wichtig, mehrere Techniken in Ihrer Toolbox zu haben. Aber wie wissen Sie, wenn ein Scan für den aktuellen Markt geeignet ist Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verstehen, wie jedes System von einer Vielzahl von Marktparametern betroffen ist. Diese Analyse macht Sie auch bewusst, wie Sie Ihre Risiken verwalten können. Pullback-Techniken basieren auf der Idee, dass Trends weitergehen, und der beste Weg, um sie zu tauschen ist, für einen Rückzug in den Trend suchen, weil es in der Regel einen niedrigeren Risiko-Eingang Punkt. Vor dem Trading eines Systems möchte ich ein klares Verständnis von Fragen haben, wie: Wie verhält sich das System, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist Wie verhält sich das System, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist Wie verhält sich das System, wenn die Markt bewegt sich seitwärts Wie beeinflussen Preis und Volumen das System Wie beeinflusst Trigger-Day-Volumen das System Eines der Systeme in meinem Trading-Toolbox sucht Aktien in einem Aufwärtstrend, die nicht unter dem 30-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt mindestens gewesen sind 30 Tage und haben zZ zurück zu innerhalb des 1.5 des 30 Tagesdurchschnitts gezogen. Das System löst dann aus, wenn sich der Bestand am folgenden Tag über die vorherigen Tage bewegt. Ich bewertete, wie diese gleitende durchschnittliche Pullback-System (MAPS) führt mit AIQ Systems Expert Design Studio (EDS) Backtesting-Fähigkeit. Der EDS-Code für das Basissystem wird in der Seitenleiste des EDS-Codes für ein gleitendes durchschnittliches Pullback-System angezeigt. Sie können ein Beispiel für einen MAPS-Bestand in Abbildung 1 sehen. Ich habe EXBD gefunden, indem ich den grundlegenden MAPS-Scan am 23. Juni 2004 ausführte. EXBD war über dem 30-Tage-Durchschnitt (gezeigt in Rot) für mindestens 30 Tage und zog dann zurück zu innerhalb des 1.5 des 30 Tagesdurchschnitts am 23. Juni. Der folgende Tag, EXBD ausgelöst durch das Bewegen über den vorherigen Tagen Höhe von 54,88. Fünf Tage später trifft es auf einen Höchstwert von mehr als 58. ABBILDUNG 1: BEISPIEL KARTEN STOCK GEFUNDEN MIT INITIAL SCAN. Am 6 23 04 zog sich der Aktienkurs der EXBD auf den 30-Tage-Gleitenden Durchschnitt zurück, woraufhin er um mehr als 3 angestiegen ist. Für ein zu handelndes System müssen drei wesentliche Merkmale im Marktumfeld bestehen Soll verwendet werden: 1. Gewinnende Trades müssen öfter auftreten als verlierende Trades. 2. Der durchschnittliche Gewinn der Gewinne muss größer sein als der durchschnittliche Verlust der verlierenden Trades. 3. Das System sollte bessere Renditen erzielen als nur den Handel mit einem Marktindex wie den Standard amp Poors 500 (SPX). Wenn ein Handelssystem diese drei Eigenschaften hat, dann hat es eine positive Erwartung, und wir finden es von Interesse. . Fortsetzung in der April-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2005, Technische Analyse, Inc. How to Use Moving Averages Moving Durchschnitte helfen uns, zuerst definieren den Trend und zweitens, um Veränderungen im Trend zu erkennen. Das ist es. Es gibt nichts anderes, wofür sie gut sind. Alles andere ist nur eine Verschwendung von Zeit. Ich werde nicht immer in die blutigen Details über, wie sie gebaut werden. Es gibt etwa eine zillion Websites, die das mathematische Make-up von ihnen erklären wird. Ill lassen Sie das tun, die auf eigene Faust einen Tag, wenn Sie extrem aus Ihrem Kopf langweilen Aber alles, was Sie wirklich wissen müssen ist, dass eine gleitende durchschnittliche Linie ist nur der durchschnittliche Preis einer Aktie im Laufe der Zeit. Das ist es. Die beiden gleitenden Mittelwerte verwende ich zwei gleitende Mittelwerte: den 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den 30 Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Ich benutze einen langsameren und einen schnelleren. Warum Weil, wenn die schnellere (10) die langsamere (30) kreuzt, wird sie oft eine Trendänderung signalisieren. Sehen wir uns ein Beispiel an: Sie können im Diagramm oben sehen, wie diese Zeilen Ihnen helfen können, Trends zu definieren. Auf der linken Seite des Charts liegen die 10 SMA über der 30 EMA und der Trend ist abgelaufen. Die 10 SMA-Kreuze unten unterhalb der 30 EMA Mitte August und der Trend ist unten. Dann sind die 10 SMA-Kreuze wieder durch die 30 EMA im September und der Trend ist wieder - und es bleibt für mehrere Monate danach. Hier sind die Regeln: Fokus auf lange Positionen nur, wenn die 10 SMA über die 30 EMA. Fokus auf Short-Positionen nur, wenn die 10 SMA ist unterhalb der 30 EMA. Es wird nicht einfacher als das und es wird immer halten Sie auf der rechten Seite des Trends Beachten Sie, dass gleitende Durchschnitte nur gut funktionieren, wenn eine Aktie Trending ist - nicht, wenn sie in einer Handelsspanne sind. Wenn eine Aktie (oder der Markt selbst) schlampig wird, dann können Sie die gleitenden Durchschnitte ignorieren - sie werden nicht funktionieren. Hier sind die wichtigen Dinge, die Sie sich merken sollten (für Longpositionen): Die 10 SMA müssen über 30 EMA liegen. Zwischen den gleitenden Durchschnitten muss genügend Platz vorhanden sein. Beide gleitenden Mittelwerte müssen nach oben geneigt sein. Die 200 Perioden gleitenden Durchschnitt Die 200 SMA wird verwendet, um Stier Territorium von Bären Gebiet zu trennen. Studien haben gezeigt, dass durch die Fokussierung auf lange Positionen oberhalb dieser Linie und kurze Positionen unter dieser Linie kann Ihnen eine leichte Kante. Sie sollten diese gleitenden Durchschnitte zu allen Diagrammen in allen Zeitrahmen hinzufügen. Ja. Wöchentliche Diagramme, tägliche Diagramme und intraday (15 min, 60 min) Diagramme. Die 200 SMA ist der wichtigste gleitende Durchschnitt, um auf einem Aktiendiagramm zu haben. Sie werden überrascht sein, wie oft eine Aktie in diesem Bereich umkehren wird. Verwenden Sie dies zu Ihrem Vorteil Auch beim Schreiben von Scans für Bestände können Sie dies als zusätzliches Filter verwenden, um potenzielle lange Setups zu finden, die über dieser Zeile liegen und mögliche kurze Setups, die sich unterhalb dieser Zeile befinden. Unterstützung und Widerstand Entgegen der landläufigen Meinung, Aktien nicht finden Unterstützung oder laufen in Widerstand auf bewegten Durchschnitten. Viele Male werden Sie hören Händler sagen, Hey, schauen Sie auf diese Aktie Es hüpfte von der 50 Tage gleitenden Durchschnitt Warum würde ein Lager plötzlich aus einer Zeile, die einige Trader auf eine Aktien-Chart bounce Es wäre nicht. Eine Aktie wird nur bounce (wenn Sie es so nennen wollen) von erheblichen Preisniveaus, die in der Vergangenheit aufgetreten - nicht eine Zeile auf einem Diagramm. Aktien werden umgekehrt (nach oben oder unten) auf Preisniveaus, die in der Nähe zu populären gleitenden Durchschnitten sind, aber sie nicht an der Linie selbst umkehren. So nehmen Sie an, Sie betrachten ein Diagramm und Sie sehen den Vorrat, der zurück zu zieht, sagen wir, der 200 Periode gleitende Durchschnitt. Betrachten Sie die Preisniveaus auf dem Diagramm, das sich als bedeutende Unterstützungs - oder Widerstandbereiche in der Vergangenheit erwies. Das sind die Bereiche, in denen die Aktie wahrscheinlich umgekehrt.